何同學(xué)
2021-09-17 22:30老師，此??中，x公司的g1(u1)10%20%30%不是服從未知分布嗎？為什么能直接得出正態(tài)分布的分位點呢？
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-18 09:23
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同學(xué)你好，這里是通過概率查正態(tài)分布表找到對應(yīng)的分位點的值。
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追問
我知道是查概率表得來的，我的意思是說，已知x公司的利潤服從的是未知分布，為什么能去查正態(tài)分布的表?
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追答
因為這里是要把累計違約概率映射到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，以講義中的例題為例，累計概率6.51%映射到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布上的氛圍蘇是-1.5133，然后把B公司和Caa公司累計標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布通過計算機，再結(jié)合這兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)，整合成一個三維圖形，就可以得到對應(yīng)的聯(lián)合概率就是下圖的形式。
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