穆同學
2018-05-18 10:26這里的邏輯是不是這樣:因為遠期合約都是dirty 價格,所以給出S0clean,加上利息,算出FPfull,再減利息,得出FPclean。 有個小問題。給出的是A債券的so clean,不能直接算A債券的clean價格,一定要加利息減利息這樣一圈? FP報價不都是dirty么,那報出S0價格也應該是dirty價格么。給出的如果是dirty so,就直接算FPfull,再減利息變clean。
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1個回答
Vincent助教
2018-05-18 18:27
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同學你好,future合約是clean price, 交易所報價都是clean price.
需要的, 兩段AI必須包含在計算里
