西同學(xué)
2021-09-18 11:02老師,你好,R25第一個(gè)CASE第4題這是用的哪個(gè)公式?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-21 17:04
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同學(xué),下午好。
這個(gè)公式實(shí)際上就是協(xié)方差矩陣,具體公式見(jiàn)截圖。
如果構(gòu)建組合用的是各自的權(quán)重和回報(bào)率,那么可以用權(quán)重和方差計(jì)算;
如果構(gòu)建組合用的是各自的β和factor,那么可以用β和方差計(jì)算。邏輯相同,即協(xié)方差矩陣公式,我也把好理解的方式畫(huà)在了圖中,供參考。
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