王同學(xué)
2021-09-18 12:39The London Whale 這個(gè)案例為什么跟市場(chǎng)的相關(guān)性有關(guān)？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-18 13:25
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同學(xué)你好，在倫敦鯨案例中的相關(guān)性主要說的是cds中的相關(guān)性。
cds是一種保險(xiǎn)：A從B手里買了一個(gè)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)的標(biāo)的是是A和c之間的交易，一旦C違約，A和C之間的交易會(huì)有損失，此時(shí)B要向A賠錢。
如果B和C之間有關(guān)聯(lián)，那么一旦C違約，B違約的可能性也會(huì)增大，此時(shí)A遭受損失的概率大大增加。
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