張同學(xué)
2021-09-18 14:54551這道題不太明白
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-18 17:06
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同學(xué)你好，
A選項(xiàng)，比較高的R2說明基金相對(duì)于benchmark而言，產(chǎn)生了價(jià)值，是否有超額收益，看的不是R2，而是alpha，所以A不對(duì)
B選項(xiàng)，因?yàn)橐蜃硬伙@著，所以要重復(fù)做假設(shè)檢驗(yàn)直到因子顯著為止，這是不對(duì)的，根本就不存在這種說法
C選項(xiàng)，回歸方程必須重復(fù)進(jìn)行，使得整體的方程必須包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，這也是不對(duì)的，不要無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也是可以的，
D選項(xiàng)，回歸方程可以不要無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的，因子的權(quán)重相加等于1，這是正確的，答案選D
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