張同學
2021-09-18 14:57這道題第二句話不太懂
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-09-18 17:07
該回答已被題主采納
同學你好，
這個是一級的知識點：
F統(tǒng)計量
F檢驗原假設為：H0: b1=b2=b3=…=bk=0，即所有回歸系數(shù)都等于0；備擇假設為Ha: 至少有一個回歸系數(shù)b_i（i=1,2…,k）不等于0。只要拒絕了原假設，就可以認為線性回歸效果是顯著的。
聯(lián)合假設檢驗中，檢驗統(tǒng)計量F=MSR/MSE=(SSR?K)/(SSE/(n-k-1) )，MSR代表了回歸的方差，MSE代表了殘差的方差，SSR與SSE依舊分別代表回歸平方和與殘差平方和。
檢驗統(tǒng)計量的公式分子是回歸的方差，分母是殘差的方差，該檢驗統(tǒng)計量的意義就是在于檢驗這兩個方差是否相等，如果這兩個方差相等，說明回歸平方和SSR近似等于殘差平方和，換言之，該模型只有約50%的解釋力度，只有在F值比較大的時候，才能說明模型的解釋力度是比較強的。
我們在二級判斷系數(shù)顯著性時一般都用T，基本沒見過F。
0
0
0
0
