馮同學(xué)
2021-09-18 15:00這個(gè)題紀(jì)老師講得是不是有問(wèn)題 duration收益為負(fù) 說(shuō)明押注利率下降失敗 那利率應(yīng)該上升了。curve effect為正 說(shuō)明flater了 那應(yīng)該是長(zhǎng)端上升 但短端上升更多吧?老師畫的yield curve flatter怎么是長(zhǎng)端下降 短端上升呢?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-09-24 10:55
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是有點(diǎn)問(wèn)題,實(shí)際上應(yīng)該是利率整體上行,短端上升更多,因此yield curve走平。
