李同學(xué)
2018-05-18 10:55這里的call futures是針對bond 的還是針對interest的？
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1個回答
Irene助教
2018-05-18 14:57
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同學(xué)你好。
是在在發(fā)行方的角度，增加call bond的權(quán)利。
因?yàn)榘l(fā)行方是pay fix，所以進(jìn)入一個receive fix的swaption正好可以覆蓋付出去的固定利息。起到一種cover bond liaiblity的作用，cover了支付固定利息的liaiblity，就相當(dāng)于發(fā)行方企業(yè)把bond call回了。
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