馬同學(xué)
2021-09-18 17:44沒聽懂。。。那個(gè)矩陣圖什么意思能詳細(xì)解釋一下嗎
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-09-18 22:42
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同學(xué)└(^o^)┘你好，我們?cè)诨A(chǔ)班有詳細(xì)講解過，具體細(xì)節(jié)請(qǐng)看視頻理解，簡單文字描述如下所示：
在這個(gè)截圖中，σp^2可以由兩部分組成，附圖是具體解析請(qǐng)參考。
第一個(gè)部分是方差部分，將斜線的n個(gè)方差項(xiàng)目計(jì)算，有：n 個(gè) x wi x wi x σ^2
第二個(gè)部分是協(xié)方差部分，一共有n x n 個(gè)格子（包括方差和協(xié)方差），將n個(gè)方差格子刪去，剩余為協(xié)方差的格子個(gè)數(shù)，有：（n x n -n）個(gè) x wi x wi x Cov
最后將兩個(gè)部分相加化簡求和即可。
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追問
請(qǐng)問（N-1）*N的后面為啥要除以一個(gè)1/2
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追問
在計(jì)算協(xié)方差項(xiàng)的時(shí)候
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追答
nx(n-1)x1/2x2x(1/n)2xcov
nx(n-1)是矩陣?yán)锏拈L乘高
x1/2獨(dú)一無二的協(xié)方差項(xiàng)目數(shù)量
x2所有的協(xié)方差項(xiàng)目數(shù)量
(1/n)2權(quán)重
cov協(xié)方差
0
0
1
1
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回復(fù)Evian, CFA：請(qǐng)問這節(jié)課具體是哪一節(jié)？沒有看到
