馬同學(xué)
2021-09-18 17:44沒聽懂。。。那個矩陣圖什么意思能詳細解釋一下嗎
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-09-18 22:42
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同學(xué)└(^o^)┘你好，我們在基礎(chǔ)班有詳細講解過，具體細節(jié)請看視頻理解，簡單文字描述如下所示：
在這個截圖中，σp^2可以由兩部分組成，附圖是具體解析請參考。
第一個部分是方差部分，將斜線的n個方差項目計算，有：n 個 x wi x wi x σ^2
第二個部分是協(xié)方差部分，一共有n x n 個格子（包括方差和協(xié)方差），將n個方差格子刪去，剩余為協(xié)方差的格子個數(shù)，有：（n x n -n）個 x wi x wi x Cov
最后將兩個部分相加化簡求和即可。
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追問
請問（N-1）*N的后面為啥要除以一個1/2
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追問
在計算協(xié)方差項的時候
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追答
nx(n-1)x1/2x2x(1/n)2xcov
nx(n-1)是矩陣里的長乘高
x1/2獨一無二的協(xié)方差項目數(shù)量
x2所有的協(xié)方差項目數(shù)量
(1/n)2權(quán)重
cov協(xié)方差
0
0
1
1
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回復(fù)Evian, CFA：請問這節(jié)課具體是哪一節(jié)？沒有看到
