回同學(xué)
2021-09-18 17:50市場價(jià)格偏差 這里怎么就推出來是put call parity 的隱含波動(dòng)率一致了
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-18 17:55
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同學(xué)你好,不是這樣理解的,這里想表達(dá)的意思是不管價(jià)格如何變化,BSM模型始終假設(shè)隱含波動(dòng)率是一樣的,也就是假設(shè)波動(dòng)率不變。
