18****06
2021-09-18 19:24這里Treynor measure為什么不是等于(ERp- Rf)/貝塔系數(shù)?而是直接用ERp(4.2%)/貝塔系數(shù)?
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-22 10:51
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@里老師在計(jì)算E(Rp)的時候并沒有加上Rf,只是用α加上了β乘以市場的超額收益率,所以計(jì)算得到的E(Rp)實(shí)際上是不包含Rf的超額收益率,可以直接用來當(dāng)做計(jì)算TR的分子。
