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金程教育Alfred助教
2018-05-18 15:02
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同學你好,根據(jù)put call parity,C+X/(1+rf)T=P+S,那么題目問difference between call和put,我們就可以把公式改寫為C-P=S-X/(1+rf)T,也就是A選項中的spot price和 exercise price discounted at the risk-free rate
