陳同學(xué)
2021-09-19 01:30a 10-delta strangle would be based on 10-delta options (and would cost less and have a more moderate payoff structure than a 25-delta strangle). 老師，為什么strangle，delta前面的數(shù)字小的（10-delta options）要比數(shù)字大的 （25-delta options）便宜呢？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-09-22 13:51
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同學(xué)你好
對(duì)于call opton如果越是ITM delta會(huì)趨向于+1，所以delta 越大，option越好，自然賣的就貴。
而對(duì)于put 他的delta是取絕對(duì)值報(bào)價(jià)的，即delta 25的put是指-25 delta 的put，而put option越是ITM，其delta會(huì)向-1趨近，因此取絕對(duì)值，也是向正1靠近，所以也是delta越大的期權(quán)越貴。
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