讓同學(xué)
2021-09-19 11:06P59 solution toQ2 標(biāo)黃的這句話沒看懂
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-09-24 17:54
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同學(xué)你好,這句話的意思就是被動(dòng)投資的部分是基于反向波動(dòng)率加權(quán)的,這意味著波動(dòng)率越高的股票會(huì)配置更低的權(quán)重,波動(dòng)率越小的股票就會(huì)有更大的權(quán)重,那這樣的話就能使得整體指數(shù)波動(dòng)率下降。
