喬同學(xué)
2021-09-19 16:39知道樣本方差怎么算tracking error 公式是什么
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-22 10:56
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同學(xué)你好,tracking error volatility就是樣本投資組合收益率與benchmark組合收益率之差的樣本標(biāo)準(zhǔn)差。如果知道他們之差的方差開平方就可以知道樣本標(biāo)準(zhǔn)差。
