我同學(xué)
2021-09-19 17:26請問看跌執(zhí)行概率是1-N(d2)=-N(d2)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-22 11:08
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同學(xué)你好,
看跌期權(quán)行權(quán)概率是:1-N(d2 )=N(-d2 )
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追問
請問N(d1)N(d2)是什么東西?
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追答
N(x)表示標準正態(tài)分布的累積概率函數(shù)。
x是正態(tài)分布的密度函數(shù)。
我們通過公式求得的d1和d2,其實就是分位點,然后查正態(tài)分布表,就能得到N(d1)和N(d2)。
其中N(d1)就是看漲期權(quán)的?。
N(d2)的經(jīng)濟含義是執(zhí)行看漲期權(quán)的風(fēng)險中性概率?!疽簿褪荢T大于K的概率】
