青同學(xué)
2021-09-19 17:39還是沒(méi)懂2的一天為什么是對(duì)的
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-22 11:23
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同學(xué)你好, 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)算,以IMA為例,是用到我們?cè)谝患?jí)學(xué)過(guò)的平方根法則進(jìn)行轉(zhuǎn)換,比如先算出一天的var,然后乘以根號(hào)10,轉(zhuǎn)換成十天的窗口期。并不是就直接算10天的var值。
