我同學(xué)
2021-09-19 20:11call options 的范圍是(0,1),與右邊表格矛盾嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-22 11:13
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同學(xué)你好,不矛盾。
這幅圖所體現(xiàn)的是,不考慮買賣方向,單純的拿來一個期權(quán),分析他的delta?!綾all的delta是0到1】
如果考慮買賣方向:
long,和上面的是一樣的。
short:相反。
