我同學(xué)
2021-09-19 22:27第二條性質(zhì)次可加性，為什么組合的風(fēng)險小于單個分險的加總？我認(rèn)為組合才是分散風(fēng)險，單個不能分散風(fēng)險
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1個回答
Adam助教
2021-09-22 11:26
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同學(xué)你好，是的呀。
當(dāng)同時投資于多種資產(chǎn)時，風(fēng)險會被分散。表達(dá)式為：ρ(R_1+R_2 )≤ρ(R_1 )+ρ(R_2)，
即投資資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的組合所產(chǎn)生的風(fēng)險小于單獨(dú)投資于資產(chǎn)A和資產(chǎn)B所產(chǎn)生風(fēng)險的加總，意味著投資組合會分散風(fēng)險。組合是分散風(fēng)險，所以整體風(fēng)險自然是小的呀。
而單個資產(chǎn)風(fēng)險簡單相加，意思是：不考慮相關(guān)性。
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