讓同學(xué)
2021-09-19 22:49P227 Practice Problem Q2 為什么statement2是錯的？另外，如Statement1所說，是不是Sortino、Trenynor、Appraisal、Information ratio等也都可以比較TAA和SAA？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-09-22 15:49
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同學(xué)你好，Statement 2這句話是形容systematic TAA的。正確的說法是Systematic TAA attempts to capture asset class level return anomalies that have been shown to have some predictability and persistence. 它是通過找尋異常收益來進(jìn)行TAA，而且這些異常收益是可預(yù)測的而且會持續(xù)存在。
Statement 1中，TAA和SAA的sharpe ratio是可以衡量TAA是否成功的，除此之外還能通過information ratio，或是通過t檢驗來看TAA相對于SAA的超額收益是否顯著大于0。
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