讓同學(xué)
2021-09-20 12:02P319 Example 5 modified duration和bond price是怎么算出來(lái)的?這個(gè)CTD price我用158.33*0.619489=98.08,和這里的98.14有差距。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-09-22 16:27
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同學(xué)你好
這說(shuō)明期貨的定價(jià)是不公允的,存在幾分錢的套利空間。期貨我們用公式定出來(lái)的是標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,但是實(shí)際交易還是會(huì)受買賣需求的影響。
