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2021-09-20 14:10老師可以解釋一下ACF檢驗嗎，具體清晰一點可以嗎，視頻中講的不太理解。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-09-22 13:04
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同學(xué)你好，你想問的是ADF檢驗還是ACF呀？
如果是ACF的話，他表示自相關(guān)系數(shù)函數(shù)。應(yīng)該是和檢驗無關(guān)的。
而ADF檢驗是檢驗差分方程的系數(shù)估計量是否等于0，原假設(shè)是gamma = 0, 備擇假設(shè)是gamma<1，不拒絕原假設(shè)才是隨機(jī)游走，才存在單位根，且數(shù)據(jù)不平穩(wěn)，拒絕原假設(shè)則說明數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。
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