Penny
2021-09-20 15:47老師好，這道題rebalancing前后，兩個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)都沒(méi)變化，風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)也沒(méi)說(shuō)右邊，那么MCVA也沒(méi)變化，每增加，反倒是組合的VAR增加了。那這個(gè)rebalancing還有什么意義呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-22 14:59
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同學(xué)你好，
rebalancing看的是：整體投資效用。
調(diào)倉(cāng)后風(fēng)險(xiǎn)增加了。這道題是在考察：投資組合var的計(jì)算。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
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