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Wendy助教
2018-05-18 16:11
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同學(xué)你好。B是不對的,這個是不一定的。組合的SR,包括市場組合的SR,都是對應(yīng)組合的期望收益減去無風(fēng)險利率,除以對應(yīng)組合的波動率的。不能比較出誰打誰小
該回答已被題主采納同學(xué)你好。B是不對的,這個是不一定的。組合的SR,包括市場組合的SR,都是對應(yīng)組合的期望收益減去無風(fēng)險利率,除以對應(yīng)組合的波動率的。不能比較出誰打誰小