Silvia
2021-09-20 19:51老師,這個(gè)公式23沒太懂,前面講過NIM的計(jì)算=(貸款利息收入-存款利息收入)/EA,但是求NIM變動(dòng),老師的分子=1%(ISA-ISL)可是存款和存款的利率不同,為什么可以直接這么寫分子呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-22 15:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里的1%指的貸款和存款利率變動(dòng)1%,這里假設(shè)它們變動(dòng)相同的單位。
-
追問
老師,我理解如果計(jì)算NIM的分子,比如分子第一部分貸款利息收入,是用貸款金額乘以貸款利率,但是直接用ISA乘以利率變動(dòng),好像并不是利息收入?
-
追答
下面計(jì)算的是NIM的變動(dòng)量而不是NIM,所以這里要用利率敏感性資產(chǎn)乘以利率變動(dòng)減去利率敏感性負(fù)債乘以變動(dòng)利率。其實(shí)就是前面提到的下面這個(gè)公式。
