張同學
2021-09-20 20:10這道題是用Exy-ExEy的公式算的嗎 為什么算Ex和Ey時不用除以4 算Exy時要除以4？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-09-22 13:57
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同學你好，這道題目不可以用協(xié)方差的計算式來計算，因為這個公式是基于總體的基礎上推導出來的。而這里只截取了一周的數據，也就是樣本，所以是不適用的，只能用協(xié)方差的定義式或者用視頻里老師給的方法計算協(xié)方差。 對于樣本均值來說，E（x）和E（y）是沒有無偏和有偏的區(qū)別的，或者說均值就是無偏的，所以直接除以n就可以。而對于樣本標準差和協(xié)方差是有無偏和有偏的區(qū)別，樣本一般取無偏，所以除以n-1。
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追問
老師可以貼一下這道題的解題步驟嗎 我找不到解答的視頻了
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追答
對應的解析在這里，但是這里建議用一種更加簡單的方法做，可以直接用計算器計算，使用2nd，7，輸入所有的數據項，然后2nd，8 啟動stat功能，一直按向下鍵，找到Sx和Sy，S是無偏版本的標準差，因為是樣本數據，所以用Sx和Sy，不用總體標準差sigma x和sigma y。然后再往下，r表示的就是相關系數。之后用協(xié)方差等于相關系數*Sx*Sy就可以了。如果不會按計算的話，可以在群里at一下輔導老師，我可以給你錄個小視屏。
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