Silvia
2021-09-20 20:12老師,周老師ppt 第299頁,NIM的分子是凈息差,就是貸款(資產(chǎn))利息收入-存款(負債)利息收入,但是304頁的例子,好像都沒有乘以各自利率,而是直接用資產(chǎn)-負債,好像都是本金,而不是對應(yīng)的利息收入?
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-22 15:27
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同學(xué)你好,這兩頁的公式是不一樣的,299頁的公式分子是NII,而304頁這里計算的IS gap。
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追問
老師,您看304頁中間問題問的是NII被影響多少,也就是NII的變化量,為什么又是算IS GAP呢
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追答
因為change in net interest income的公式等于Overall change in interest rate乘以Size of the cumulative gap,如下圖所示,因為這里只有一期IS gap,所以這里的cumulative gap就等于上面計算得到的IS gap。
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追問
那這兩個公示都可以算NII的變化嗎
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追答
你說的是哪兩個公式?我上面提到的公式和圖上的公式是同一個公式。
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追問
就是這兩個公示,上面的公示,可以先計算t1+t2時間的凈息差,再算t1的凈息差,分別除以各自時期的EA,算出來不是NIM的變化量嗎
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追答
不是,第一個公式就是NIM,第二個公式才是NIM的變化量。
