張同學(xué)
2021-09-20 20:18這道題C沒調(diào)整的MA模型是什么意思 沒有講過啊 D選項(xiàng) AR什么時(shí)候沒有random walk啊 AR1都有 會(huì)有沒有的情況嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-22 14:03
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同學(xué)你好，unadjusted moving average process就當(dāng)做平常我們說的MA模型就可以，MA模型的特征就是ACF函數(shù)是截尾的。AR模型并不一定都是不平穩(wěn)的，它當(dāng)然是可以存在平穩(wěn)的情況。比如AR(1) 模型，其中滯后項(xiàng)系數(shù)φ 的絕對(duì)值小于1，即|φ|<1，如果滿足這個(gè)條件，那么這組時(shí)間序列就是平穩(wěn)的。
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追問
這道題的ABC選項(xiàng)也沒有說是在ACF時(shí)還是PACF時(shí)啊 怎么判斷拖尾還是截尾啊
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追答
說了的，autocorrelation表示的就是自相關(guān)系數(shù)，ACF的全稱就是autocorrelation function，就是自相關(guān)系數(shù)函數(shù)。
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