張同學(xué)
2021-09-20 20:47這道題的第一句話和第四句話不太懂
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-22 15:15
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同學(xué)你好,
第一句話,delta-normal法計(jì)算VAR值比標(biāo)準(zhǔn)差更復(fù)雜,錯(cuò)誤,前者只要單純的帶公式就可以了【給到標(biāo)的var直接帶入就能求出衍生品的var】比計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差【要使用一系列數(shù)據(jù)去計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差】要簡(jiǎn)單的多
第四句話,VAR可以考慮資產(chǎn)內(nèi)部的分散化效果,正確,VAR在計(jì)算的時(shí)候有用到相關(guān)系數(shù)rho的,所以考慮了分散化效果
