張同學(xué)
2021-09-20 20:48581為啥不選d呢
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-09-22 15:18
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同學(xué)你好，
對于單個資產(chǎn)而言，資產(chǎn)的VAR就等于Z*sigma*value，如果這個資產(chǎn)在一個組合里面，資產(chǎn)的價值就等于組合的價值乘上資產(chǎn)的權(quán)重，權(quán)重用W表示，組合的價值用V表示的話，那么資產(chǎn)的價值就是W*V，由于權(quán)重可能是負數(shù)（負數(shù)表示空頭的意思），所以加了一個絕對值符號，那么資產(chǎn)的VAR值就是Z*sigma*|W|*V
D選項是說的是計算組合中每個資產(chǎn)的var，這與單個資產(chǎn)var的計算沒有關(guān)系啊。邏輯上是沒有關(guān)系的
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