嚴同學
2021-09-21 10:41計算組合的EL為什么不用考慮相關性
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-22 14:26
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同學你好,本身預期損失就是一個線性計算的過程,是不需要考慮相關系數(shù)(在推導過程中也沒有涉及),計算整體的時候,直接把單個的情況加總在一起就可以啦
