米同學(xué)
2021-09-21 14:39老師好,第一題求解,謝謝
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-22 14:54
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同學(xué)你好,這里其實(shí)是原版書的原話,當(dāng)非銀行負(fù)債的有效到期日與非銀行投資的有效到期日是相匹配的,也就是負(fù)債的到期期限更長(zhǎng)一點(diǎn),那么對(duì)于其美元融資缺口的下線估計(jì)是美元相對(duì)于非銀行的凈頭寸。
