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2021-09-21 14:52這個(gè)答案里面計(jì)算的才是條件概率啊，P(a|b)=P(AB)/P(B).老師講解里的0.119計(jì)算出的是聯(lián)合概率P(AB),而題目問的條件概率要再除以P(B)=0.8607才對(duì).所以老師是不是講錯(cuò)了？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-22 14:45
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同學(xué)你好，老師在視頻里解釋得很清楚了，首先after這個(gè)詞并不是考察條件概率常用的提示詞，更傾向于考察聯(lián)合概率，所以這里聯(lián)合概率和條件概率老師都進(jìn)行了講解。前面的C2-C1算的是聯(lián)合概率，后面1-e^(-0.15*1)算的是條件違約概率。由于指數(shù)分布的無記憶性，所以t時(shí)段前不違約的條件下，t+τ時(shí)段違約，相當(dāng)于計(jì)算0 至t 時(shí)間段的違約概率，不需要像解析里面那么麻煩，這個(gè)在課上也是講過的，可以再看一下楊老師這部分的課程講解。
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