加同學(xué)
2021-09-21 16:16老師您好，這里老師說只能平方相加，方差相加，為啥呢？請(qǐng)老師再解釋一下，謝謝！
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2021-09-22 11:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)椴幌嚓P(guān)的變量之間的variance是可以直接相加的，不同變量之間的標(biāo)準(zhǔn)差沒辦法直接相加，因此用variance分解風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算起來比較容易，例如算如果要把a(bǔ)ctive risk分解成factor risk 和specific risk，如果用了標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差（factor risk ）+ 標(biāo)準(zhǔn)差（specific risk ）不等于 標(biāo)準(zhǔn)差（active risk）。但方差（factor risk ）+ 方差（specific risk ）= active risk squared。
0
0
1
1
