loveshihongyu
2021-09-21 19:49老師您好，我想問(wèn)一下是不是我畫(huà)圈的地方是要求duration-neutral， 但是我在想畫(huà)圈的部分是非平行移動(dòng)， 怎么能使duration不變呢？而且duration的assumption是yield curve有 parallel change的條件下。 謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-24 10:53
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同學(xué)，早上好。
需要保持配置改變后和改變前的Mac duration匹配即可，那么我們可以使用各自債券的久期和權(quán)重計(jì)算債券組合的久期。新構(gòu)建的組合也用同樣的方法，兩者的麥考利久期匹配即可。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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