姚同學(xué)
2021-09-21 22:57計算dollar roll的價值，是A-B+C-D，其中A是賣出近月TBA收益，B是買入遠(yuǎn)月TBA成本，C是賣出TBA的投資收益，D是放棄pool的收益，我理解B、C、D都是發(fā)生在下個月的，計算value時為什么不對B、C、D貼現(xiàn)呢？
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1個回答
Adam助教
2021-09-22 13:37
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同學(xué)你好，
這里不涉及“時間價值”。
實際上就是：我今天買了個東西，明年把這個東西賣掉了。整個這一年我轉(zhuǎn)了多少錢呢？。其實沒有考慮“時間”
【當(dāng)然了在計算投資收益的時候，還是考慮了時間的。但整體上不需要考慮】
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