張同學(xué)
2021-09-21 23:19631的bc選項(xiàng)
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-22 16:27
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同學(xué)你好，
這個(gè)Q檢驗(yàn)是我們?cè)谝患?jí)定量的時(shí)候見過的，但是當(dāng)時(shí)沒有當(dāng)做重點(diǎn)。這個(gè)Q檢驗(yàn)是一個(gè)檢驗(yàn)隨機(jī)變量之間的自相關(guān)性的一個(gè)檢驗(yàn)方式。就像t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)一樣，就是一種檢驗(yàn)的方式。
他的原假設(shè)就是要檢驗(yàn)的這一系列數(shù)據(jù)是一個(gè)白噪聲的過程也就是說這些數(shù)據(jù)之間的自相關(guān)性是0.。
如果拒絕原假設(shè)，說明自相關(guān)系數(shù)不為0，說明資產(chǎn)流動(dòng)性差。
這題實(shí)際上就是假設(shè)檢驗(yàn)的相關(guān)知識(shí)。
所以C不對(duì)。
如果置信水平是99%，那么對(duì)立面是顯著性水平是0.01.P值是和顯著性水平進(jìn)行比較的。P值越小越拒絕。所以B的說法是錯(cuò)誤的
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