張同學
2021-09-22 09:53老師這題咋做的來著
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-09-22 13:47
該回答已被題主采納
同學你好,這題考察的是var的定義。
在給定置信水平下的最大損失。
1-day 99%的var是10.
表示的是100天里,有99天的損失,最大就是10.
換句話說,100天里,只有一天,損失會超過10.
這就是B選項所描述的意思。
-
追問
哎,老師a中的31.6和2.7怎么來的nb就是說了個100天里面,是不是少說了個90天呀
-
追答
a:這屬于胡編。如果是A選項2.74年的話,算出來應(yīng)該是262.7million(1天的VAR是10million,再乘以根號690.48。690.48個交易日就是2.74年)
b:沒問題,這里說的是99%的置信水平。
100天里有1天會超過10m。B選項也說了once【一次】 -
追問
好嘿嘿
-
追答
OK
