張同學(xué)
2021-09-22 10:02老師你看這個(gè)題目，老師講過說如果置信水平大的話會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)，如果置信水平高會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)，這題也沒有說置信水平呀，是說了用delta方法，如果用這個(gè)就沒有考慮二階項(xiàng)，那么不就該高估風(fēng)險(xiǎn)了嗎？答案怎么來個(gè)a呀
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-22 13:51
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同學(xué)你好，你忽略了他的條件。
這個(gè)題目是這樣的，現(xiàn)在有一個(gè)未知分布，這個(gè)未知分布是肥尾的，此時(shí)如果我用delta-normal法去計(jì)算var值，此時(shí)我們計(jì)算的結(jié)果對比真實(shí)的結(jié)果是偏大還是偏小的還是不變的，這是這個(gè)題目的意思。
其實(shí)這個(gè)還是比較好理解的，只要把對應(yīng)的圖畫好其實(shí)就可以了解，首先選定一個(gè)置信水平，然后畫兩個(gè)分布，一個(gè)是正態(tài)分布，一個(gè)是肥尾的分布，此時(shí)如果說都是95%的var值，那么此時(shí)應(yīng)該是肥尾的var值會(huì)大一些。
在這個(gè)題目中，肥尾的是真實(shí)的var值，所以用正態(tài)分布計(jì)算出來的var值相較于真實(shí)的var值應(yīng)該是偏小的，所以這個(gè)題目的正確答案應(yīng)該是A選項(xiàng)。
【和你說的二階項(xiàng)沒有關(guān)系。你說的是對同一個(gè)分布，一種方法使用normal，一種方法使用gamma。normal法高估風(fēng)險(xiǎn)】
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