張同學(xué)
2021-09-22 10:16老師這題3 4是怎么出來的呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-22 13:57
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同學(xué)你好,
3:舉個例子呀,
比如一個投資組合,包含兩個資產(chǎn),一個是股票,還有一個是債券,我們可以單獨計算股票的var值,和債券的VAR值,其實就是比較了股票和債券的風(fēng)險。
4:同樣的,如果我們發(fā)現(xiàn)股票的VAR值比較大,而債券的var比較小的話,那么組合整體的風(fēng)險其實占主導(dǎo)的因素就是股票。
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追問
好,謝謝老師
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追答
不客氣哈
