劉同學
2021-09-22 12:49你好,請問VWAP的算法是9.15-9.20這個時間段每一支股票對總成交量的占比對嗎?所以我們在計算今天的下單數(shù)量時,是用每一支股票需要下單的數(shù)量乘以每一支股票對應的百分比?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2021-09-23 16:59
該回答已被題主采納
同學你好,是用歷史上(每個時間段的成交量/一天的總成交量)作為每個時間段的下單比例去進行交易的。
-
追問
多謝,這個是怎么統(tǒng)計,比如那個時間段有10支股票,要每一支都算一下比例嗎
-
追答
如果是根據(jù)市場的VWAP去下單,那么每個時間段的下單比例就是(市場每個時間段的成交量/市場一天的總成交量)。市場的成交量就是市場上每只股票成交量的加總。
