質(zhì)同學(xué)
2021-09-22 15:50如果alpha是我們輸入的參數(shù)，為什么又要剔除異常值，又要精煉alpha？為什么alpha還有分布？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-22 16:48
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同學(xué)你好，
資產(chǎn)的alpha通常是基金經(jīng)理在投資組合構(gòu)建中的主要參考依據(jù)。
一般而言，資產(chǎn)的超額收益率越高，該資產(chǎn)在整個投資組合中所占有的比重也會越高。所以，超額收率被操控的可能性也是最高的，為此對于超額收益率的數(shù)據(jù)修正就顯得尤為重要。
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