用同學(xué)
2021-09-22 15:59這題目里面的total shares為什么不是用的100000或者80000.這132怎么得到的?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-09-23 11:51
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題目中說(shuō)要算的IS是in bps,所以得算shortfall比例。算比例的話,是要算這個(gè)return的shortfall占paper portfolio value的比例。paper portfolio value= decision price*total share(一開(kāi)始想要成交的股數(shù),而非實(shí)際成交的股數(shù))再這題中就是100000股,decision price=30.
IS in bps = [39600/(100000*30)]*10000bps = 132 bps
