回同學
2021-09-22 17:22老師 這道題long swap 并未說是支浮動還是收浮動 為什么只分析了支浮動
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1個回答
Adam助教
2021-09-23 15:30
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同學你好,
這里的long sawp,是接收固定利率,支付浮動利率。
因為相對價值策略是一個盈利一個虧損。
short 國債,在利率上升的時候是盈利的。
long swap,如果是支固定收浮動,那么在利率上升時,也會是盈利的。
這就不叫相對價值策略了。所以long sawp,是接收固定利率,支付浮動利率。
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追問
明白了 謝謝老師
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追答
不客氣
