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2021-09-22 18:33老師您好，這個(gè)smartBetaApproach是什么？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-09-23 16:31
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
smart beta approach是一個(gè)策略，投資的規(guī)則是事情規(guī)定好的，屬于被動(dòng)的投資。
具體的投資操作舉例說明：
用Fama Franch 三因素模型，我們投資者只對其中的“value”價(jià)值因子感興趣，其他的市場因子和規(guī)模因子不感興趣。此時(shí)我們通過long 和short很多股票，使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)僅僅保留“value”價(jià)值因子，意味著市場波動(dòng)和企業(yè)規(guī)模波動(dòng)都不會影響我們的投資組合，只有“value”價(jià)值因子會影響我們的投資組合。這個(gè)時(shí)候就是一個(gè)Smart bate approach的體現(xiàn)。
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