黃同學(xué)
2021-09-22 19:50請老師講一下cokurtosis
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-09-23 10:18
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同學(xué)你好，cokurtosis其實(shí)就是協(xié)偏度，顧名思義，這個偏度不是一個變量決定的，而是由兩個變量，比如X和Y。 有三種分類，分別是K(X,X,Y,Y) ,K(X,X,X,Y)and K(X,Y,Y,Y)。計算式其實(shí)差不多的，就是根據(jù)x和y的個數(shù)改變分子分母，比如其實(shí)K(X,X,Y,Y) 等于E[(X - E(X)(X - E(X)(Y - E(Y)(Y - E(Y)]除以（sigma x 方*sigma y方）, 同理K(X,X,X,Y) 等于E[(X - E(X)(X - E(X)(X - E(X)(Y - E(Y)]除以（sigma x 三次方*sigma y）。K(X,Y,Y,Y)也是類似。
這個概念簡單了解就行，基本不會考計算。
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