錦同學(xué)
2021-09-22 20:25老師，請(qǐng)問(wèn)為什么增加價(jià)格之間的相關(guān)系數(shù)能產(chǎn)生更多極值？相關(guān)性高的價(jià)格不是會(huì)導(dǎo)致結(jié)果更加集中嗎？也就是不會(huì)增加dispersion
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-24 13:35
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同學(xué)，下午好。
這個(gè)題，問(wèn)為了解決G同學(xué)尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)心，P同學(xué)應(yīng)該推薦把預(yù)期的相關(guān)性怎么調(diào)整。
如果出現(xiàn)尾部風(fēng)險(xiǎn)，意味著金融危機(jī)的蔓延，所有的資產(chǎn)都會(huì)下跌，所有資產(chǎn)都下跌，因此他們的相關(guān)性會(huì)變高，所以模型中應(yīng)該假設(shè)資產(chǎn)的相關(guān)性變高。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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