Silvia
2021-09-22 20:45老師，對于鬼魂效應老師這個例子，有個疑問，比如搜集了前100天的數(shù)據(jù)如圖，最大10，其次9，這樣，找到Var是5，然后新的的一天突然出現(xiàn)極端大損失100，找到Var是6?？墒撬鸭瘮?shù)據(jù)難道不是有了新的一天數(shù)據(jù)后，最老的那一天數(shù)據(jù)就不用了嗎，因為是取最新的100個數(shù)來排序吧？如果圖上損失9正好是前100天的數(shù)，那么新的一天100出現(xiàn)后，這個9應該不用了吧？那Var就應該還是5了
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-23 11:14
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同學你好，老師這里只是考慮最簡單的情況舉個例子，實際上最老一天的數(shù)據(jù)有可能是這一百個數(shù)據(jù)中的任意一個，也有可能是損失為10的那一天，但是無論是哪一天，它的損失相比100差距都是非常大的，因此VaR值不管取哪一個值都與100相差巨大。
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