張同學(xué)
2021-09-23 09:42305這道題整個(gè)都不太明白
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-23 11:51
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同學(xué)你好，這道題目是讓我們選跟動(dòng)態(tài)復(fù)制策略相關(guān)的陳述。
這里的dynamic replication咱們可以把它理解為是OTC交易，相對(duì)的靜態(tài)就是在交易所的標(biāo)準(zhǔn)交易。
與靜態(tài)復(fù)制相比，動(dòng)態(tài)復(fù)制涉及到的交易更頻繁，也就帶來(lái)了更高的交易成本。 因此，語(yǔ)句 I 和語(yǔ)句 II 都與動(dòng)態(tài)復(fù)制相關(guān)聯(lián)。
與交易所交易期權(quán)相比，動(dòng)態(tài)復(fù)制由于都是雙方私下協(xié)商的交易，所以保密工作會(huì)比較好
不像交易所交易的模式，都是標(biāo)準(zhǔn)化合約，信息公開(kāi)透明，自然保密程度就差一些。 因此，語(yǔ)句 IV 與動(dòng)態(tài)復(fù)制相關(guān)聯(lián)。
但是，與交易所交易期權(quán)相比，使用動(dòng)態(tài)復(fù)制需要更多的資金。 因此，陳述三是不正確的。
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