李同學(xué)
2021-09-23 14:54為什么MA殘差項(xiàng)和自變量求均值是零，而AR的t-1項(xiàng)求均值等于t項(xiàng)均值？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-23 16:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
MA模型中，本身解釋變量（自變量）就是殘差項(xiàng)，而殘差項(xiàng)服從均值為0，方差為sigma方的正態(tài)分布，不管你是殘差項(xiàng)t還是殘差項(xiàng)t-1，它的期望值就是0.
同理，AR模型中，y這個(gè)變量的期望值就是E（Y），所以Y t-1和Y t的期望值可以相等，因?yàn)樗鼈兪菍儆诮y(tǒng)一個(gè)時(shí)間序列。
0
0
1
1
